PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUSA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUSA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSA и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
-0.88%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EUSA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.83% соответственно.


EUSA

1 день
0.33%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.76%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.84%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EUSA и IWM

EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EUSA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSAIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.15

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.70

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.93

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

7.08

-3.03

EUSA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUSAIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.34

+0.33

Корреляция

Корреляция между EUSA и IWM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и IWM

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.68%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и IWM

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EUSAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-59.05%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.74%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-31.91%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-41.13%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-7.33%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-10.83%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.73%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.68%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUSAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.36%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

14.48%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

23.18%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

22.54%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

22.99%

-4.66%