Сравнение EUSA с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EUSA и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.45% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 15.03% | 30.56% | -8.58% | 19.02% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.70% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 10.96% против 15.14% соответственно.
EUSA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 10.96%
IOO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и IOO
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
EUSA vs. IOO — Ранг доходности на риск
EUSA
IOO
Сравнение EUSA c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.41 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.10 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.22 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 10.34 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.41 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и IOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и IOO
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.67% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и IOO
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -55.85% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.94% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -23.52% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -31.43% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -6.04% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -11.34% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.66% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и IOO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.67%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.15% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 10.68% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 19.24% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.97% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.74% | +0.59% |