PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUSA с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUSA и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSA и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
-0.45%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.70%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 10.96% против 15.14% соответственно.


EUSA

1 день
0.43%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.04%
1 год
10.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
10.96%

IOO

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
27.10%
3 года*
21.50%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий EUSA и IOO

EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

EUSA vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.41

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.10

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.22

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

10.34

-6.21

EUSA vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUSAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.41

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между EUSA и IOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и IOO

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.67%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и IOO

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


EUSAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-55.85%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.94%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-23.52%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-31.43%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-6.04%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-11.34%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.66%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и IOO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.67%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUSAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.15%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

10.68%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

19.24%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.97%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.74%

+0.59%