Сравнение EUSA с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и GQG US Equity ETF (GQGU).
EUSA и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EUSA и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 3.97% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и GQGU
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
EUSA vs. GQGU — Ранг доходности на риск
EUSA
GQGU
Сравнение EUSA c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и GQGU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и GQGU
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и GQGU
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -6.65% | -32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -3.24% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.21% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 9.66% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 9.66% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 9.66% | +8.67% |