Сравнение EUSA с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
EUSA и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 15.03% | 30.56% | -8.58% | 19.02% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции EUSA превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 10.84% против 10.24% соответственно.
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и FTCS
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
EUSA vs. FTCS — Ранг доходности на риск
EUSA
FTCS
Сравнение EUSA c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.49 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 1.87 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и FTCS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и FTCS
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и FTCS
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -53.64% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -9.38% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -20.93% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -31.93% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -6.46% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.93% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.46% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и FTCS
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.18% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 7.05% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 13.55% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 13.14% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 15.54% | +2.79% |