PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUSA с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUSA и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSA и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
-0.88%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции EUSA превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 10.84% против 10.24% соответственно.


EUSA

1 день
0.33%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.76%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.84%

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий EUSA и FTCS

EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

EUSA vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 4141
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSAFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.34

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.59

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.49

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

1.87

+2.18

EUSA vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUSAFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.16

Корреляция

Корреляция между EUSA и FTCS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и FTCS

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.68%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и FTCS

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


EUSAFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-53.64%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-9.38%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-20.93%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-31.93%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-6.46%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.93%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.46%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и FTCS

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUSAFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.18%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

7.05%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

13.55%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.14%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

15.54%

+2.79%