Сравнение EUSA с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
EUSA и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 15.03% | 30.56% | -8.58% | 19.02% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.97% соответственно.
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и FPX
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
EUSA vs. FPX — Ранг доходности на риск
EUSA
FPX
Сравнение EUSA c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.49 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.05 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.19 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 10.78 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.49 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и FPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и FPX
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и FPX
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -56.29% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -14.19% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -43.14% | +17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -43.14% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -6.75% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -11.43% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.20% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и FPX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.68%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 9.11% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 18.68% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 29.37% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 26.54% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 24.17% | -5.84% |