PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUSA с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUSA и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSA и DARP


2026 (YTD)202520242023
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
-0.88%10.24%14.64%9.04%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


EUSA

1 день
0.33%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.76%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.84%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий EUSA и DARP

EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

EUSA vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 4141
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSADARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.19

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.74

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

4.15

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

17.03

-12.97

EUSA vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUSADARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.19

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.13

-0.46

Корреляция

Корреляция между EUSA и DARP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и DARP

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.68%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и DARP

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


EUSADARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-30.27%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-15.92%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-8.02%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.84%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.88%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и DARP

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.68%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUSADARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

9.11%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

19.29%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

29.51%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

26.41%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

26.41%

-8.08%