PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с BMVP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.40%/yr vs 9.36%/yr for BMVP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции EUSA превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.36% соответственно.

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between EUSA and BMVP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.78

The correlation between EUSA and BMVP shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUSA и BMVP

Секторы
EUSA
BMVP

Технологии

21.3%
16.4%

Промышленность

14.7%
16.8%

Финансовые услуги

14.4%
16.4%

Здравоохранение

10.1%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.6%

Коммунальные услуги

5.6%
5.1%

Недвижимость

5.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
7.6%

Энергетика

4.6%
5.2%

Сырьевые материалы

4.1%
1.6%

Технологии

EUSA
21.3%
BMVP
16.4%

Промышленность

EUSA
14.7%
BMVP
16.8%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
BMVP
16.4%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
BMVP
9.7%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
BMVP
10.6%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
BMVP
5.1%

Недвижимость

EUSA
5.5%
BMVP
5.5%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
BMVP
5.1%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
BMVP
7.6%

Энергетика

EUSA
4.6%
BMVP
5.2%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
BMVP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

EUSA vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSABMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.05

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.57

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.58

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

4.85

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSABMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.11

+0.59

Просадки

Сравнение просадок EUSA и BMVP

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSABMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-78.13%

+38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.45%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-15.12%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-26.58%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-39.45%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.77%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-36.20%

+31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.10%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и BMVP

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSABMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.23%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.22%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

9.74%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.06%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.80%

-0.46%

Сравнение комиссий EUSA и BMVP

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и BMVP

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности BMVP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and BMVP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUSA has higher volatility (3.29%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, EUSA leads with 11.40% vs 9.36% for BMVP. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.40% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.53% for EUSA.

EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.29% for BMVP.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор