PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSA с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с BMVP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.70%/yr vs 9.65%/yr for BMVP. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции EUSA превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 11.70% против 9.65% соответственно.

EUSA

1 день
-0.33%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.22%
С начала года
14.16%
1 год
19.05%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.70%
Всё время*
12.18%

BMVP

1 день
-0.45%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
4.62%
С начала года
11.70%
1 год
14.21%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.65%
Всё время*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BMVP

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
$45.66K$65.59K$59.39K

EUSA

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
$11.93M$10.58M$7.77M

Сравнение доходности по годам EUSA и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		14.16%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		11.70%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between EUSA and BMVP is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.78

The correlation between EUSA and BMVP shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUSA и BMVP

Секторы
EUSA
BMVP

Технологии

19.0%
16.4%

Финансовые услуги

15.6%
16.9%

Промышленность

15.3%
17.3%

Здравоохранение

11.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.1%

Коммунальные услуги

5.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.8%

Недвижимость

5.2%
5.4%

Сырьевые материалы

4.8%
1.5%

Энергетика

3.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.6%

Технологии

EUSA
19.0%
BMVP
16.4%

Финансовые услуги

EUSA
15.6%
BMVP
16.9%

Промышленность

EUSA
15.3%
BMVP
17.3%

Здравоохранение

EUSA
11.2%
BMVP
9.8%

Потребительский циклический сектор

EUSA
10.4%
BMVP
11.1%

Коммунальные услуги

EUSA
5.8%
BMVP
5.4%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.4%
BMVP
4.8%

Недвижимость

EUSA
5.2%
BMVP
5.4%

Сырьевые материалы

EUSA
4.8%
BMVP
1.5%

Энергетика

EUSA
3.9%
BMVP
4.9%

Коммуникационные услуги

EUSA
3.2%
BMVP
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с ITOTEUSA с SCHG
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VOOBMVP с MVCAXBMVP с FMDEBMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

EUSA vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUSA c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSABMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.43

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.14

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.21

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

6.61

+3.17

EUSA vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMVP равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSA и BMVP

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSABMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-78.13%

+38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.45%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-15.12%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-26.58%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-39.45%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.45%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-35.95%

+31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.16%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и BMVP

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) имеют волатильность 3.34% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSABMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.48%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.40%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

9.98%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.90%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.74%

-0.46%

Сравнение комиссий EUSA и BMVP

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и BMVP

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BMVP в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.70%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.42%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and BMVP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMVP has higher volatility (3.48%) compared to EUSA (3.34%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, EUSA leads with 11.70% vs 9.65% for BMVP. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.70% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.42% for EUSA.

EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.29% for BMVP.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор