Сравнение EUO с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
EUO и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUO и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 2.44% против -72.80% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и UVXY
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
EUO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EUO
UVXY
Сравнение EUO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.51 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | -0.30 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.66 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.80 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.64 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.64 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.67 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между EUO и UVXY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и UVXY
Ни EUO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUO и UVXY
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -100.00% | +61.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -85.64% | +70.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -99.77% | +74.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -100.00% | +70.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -100.00% | +81.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -98.53% | +80.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 71.09% | -59.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 4.50%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 45.03% | -40.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 71.80% | -63.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 113.07% | -97.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 105.47% | -89.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 114.51% | -99.54% |