Сравнение EUO с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
EUO и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUO и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 2.44% против 50.62% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и USD
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
EUO vs. USD — Ранг доходности на риск
EUO
USD
Сравнение EUO c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.90 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 2.44 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.67 | -5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 12.81 | -13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.90 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.74 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.41 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EUO и USD составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и USD
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EUO и USD
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -88.63% | +50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -31.80% | +16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -77.85% | +52.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -77.85% | +48.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -21.24% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -32.60% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 11.60% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 4.50%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 21.67% | -17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 48.73% | -40.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 77.08% | -61.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 76.24% | -60.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 68.85% | -53.88% |