Сравнение EUO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EUO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUO и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 2.44% против 25.53% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и UPRO
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
EUO vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EUO
UPRO
Сравнение EUO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.63 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.21 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.06 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.22 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.63 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.60 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между EUO и UPRO составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и UPRO
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EUO и UPRO
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -76.82% | +38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -33.38% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -63.94% | +38.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -76.82% | +47.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -18.68% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -14.53% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 8.41% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 4.50%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 16.04% | -11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 28.48% | -19.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 54.36% | -38.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 50.34% | -34.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 53.69% | -38.72% |