PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.45%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности EUO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 2.45% против 30.09% соответственно.

EUO

1 день
0.50%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.41%
1 год
1.02%
3 года*
-0.54%
5 лет*
5.54%
10 лет*
2.45%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		4.54%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between EUO and UPRO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.22

The correlation between EUO and UPRO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

EUO vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUOUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.30

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.76

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

3.03

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

12.80

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUOUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.30

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.65

-0.60

Просадки

Сравнение просадок EUO и UPRO

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-76.82%

+38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-26.78%

+18.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-48.87%

+24.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-63.94%

+38.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-76.82%

+47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.43%

-2.09%

-16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-14.42%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

6.33%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.48%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

8.45%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

26.60%

-17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

35.35%

-22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

50.32%

-34.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

53.74%

-38.86%

Сравнение комиссий EUO и UPRO

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и UPRO

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EUO and UPRO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to EUO (2.48%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs 2.45% for EUO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for EUO.

EUO is categorized as Leveraged Currency, while UPRO is Leveraged Equities. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор