Сравнение EUO с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
EUO и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUO и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 2.44% против 21.24% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и SSO
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
EUO vs. SSO — Ранг доходности на риск
EUO
SSO
Сравнение EUO c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.76 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.27 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.22 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.19 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.76 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.38 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EUO и SSO составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и SSO
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок EUO и SSO
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -84.67% | +46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -23.17% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -46.73% | +21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -59.34% | +29.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -12.18% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -19.72% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 5.44% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и SSO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 4.50%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 10.69% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 18.99% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 36.46% | -20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 33.66% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 35.86% | -20.89% |