Сравнение EUO с SHRT
EUO (ProShares UltraShort Euro) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. EUO is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, EUO returned 9.81% vs -21.32% for SHRT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EUO charges 0.99%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности EUO и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -16.68%.
EUO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 2.45%
SHRT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUO и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 9.46% | -18.87% | 19.79% | -5.02% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.68% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
Correlation
The correlation between EUO and SHRT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. SHRT — Ранг доходности на риск
EUO
SHRT
Сравнение EUO c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUO | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.75 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.96 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.94 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUO и SHRT
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -25.98% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -22.21% | +14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -25.27% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -8.46% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 11.04% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и SHRT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 3.28%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.02% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 11.34% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 13.44% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 12.81% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 12.81% | +1.97% |
Сравнение комиссий EUO и SHRT
EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и SHRT
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and SHRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHRT has higher volatility (4.02%) compared to EUO (3.28%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, EUO leads with 9.81% vs -21.32% for SHRT. On fees, EUO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUO has performed better with a 9.81% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 1.35% for SHRT.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор