Сравнение EUO с SHRT
EUO (ProShares UltraShort Euro) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. EUO is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, EUO returned 1.02% vs -21.72% for SHRT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EUO charges 0.99%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности EUO и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -17.20%.
EUO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 2.45%
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUO и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 4.54% | -18.87% | 19.79% | -5.08% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Correlation
The correlation between EUO and SHRT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. SHRT — Ранг доходности на риск
EUO
SHRT
Сравнение EUO c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.74 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.96 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -2.09 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -1.67 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.79 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок EUO и SHRT
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -25.98% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -22.73% | +14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -25.74% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -8.12% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 10.40% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и SHRT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.48%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 4.29% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 10.96% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 13.04% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 12.78% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 12.78% | +2.10% |
Сравнение комиссий EUO и SHRT
EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и SHRT
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and SHRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHRT has higher volatility (4.29%) compared to EUO (2.48%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, EUO leads with 1.02% vs -21.72% for SHRT. On fees, EUO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUO has performed better with a 1.02% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 1.35% for SHRT.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор