PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUO с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EUO и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -17.20%.


EUO

1 день
0.50%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.41%
1 год
1.02%
3 года*
-0.54%
5 лет*
5.54%
10 лет*
2.45%

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и SHRT


2026 (YTD)202520242023
EUO
ProShares UltraShort Euro
4.54%-18.87%19.79%-5.08%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%

Correlation

The correlation between EUO and SHRT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Euro

Gotham Short Strategies ETF

Доходность на риск

EUO vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUO
Ранг доходности на риск EUO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUOSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.74

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.96

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-2.09

+2.37

EUO vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUOSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-1.67

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.79

+0.85

Просадки

Сравнение просадок EUO и SHRT

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и SHRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EUOSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-25.98%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-22.73%

+14.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.43%

-25.74%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-8.12%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

10.40%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и SHRT

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.48%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EUOSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.29%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.96%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

13.04%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

12.78%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

12.78%

+2.10%

Сравнение комиссий EUO и SHRT

EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и SHRT

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.


ПозицияTTM202520242023
EUO
ProShares UltraShort Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы


EUO and SHRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.29%) compared to EUO (2.48%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, EUO leads with 1.02% vs -21.72% for SHRT. On fees, EUO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUO has performed better with a 1.02% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for EUO.

EUO is categorized as Leveraged Currency, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 1.35% for SHRT.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор