Сравнение EUM с ZIVB
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. EUM is passively managed, while ZIVB is actively managed. EUM charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности EUM и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -22.97%
- 1 год
- -32.85%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- -10.22%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -0.63% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
EUM
ZIVB
Сравнение EUM c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EUM и ZIVB
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | 0.00% | -93.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | 0.00% | -92.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.17% | 0.00% | -77.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 0.00% | +20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 0.00% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 0.00% | +20.54% |
Сравнение комиссий EUM и ZIVB
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и ZIVB
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.54% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для EUM и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор