Сравнение EUM с UVXY
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.61%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUM и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -21.23%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции EUM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -10.61% против -73.90% соответственно.
EUM
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -21.23%
- 6 месяцев
- -21.58%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- -15.89%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- -10.61%
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам EUM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -21.23% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EUM and UVXY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.60 |
The correlation between EUM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EUM
UVXY
Сравнение EUM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.99 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.43 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и UVXY
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -100.00% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -72.74% | +39.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -94.91% | +46.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -99.71% | +48.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -100.00% | +32.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.89% | -100.00% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.20% | -98.75% | +21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 50.54% | -33.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 11.91%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 25.55% | -13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 66.08% | -45.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 84.93% | -61.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 103.95% | -84.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 112.35% | -91.64% |
Сравнение комиссий EUM и UVXY
И EUM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и UVXY
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.28% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and UVXY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to EUM (11.91%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EUM leads with -10.61% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 11.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUM has performed better with a -10.61% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EUM has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for UVXY.
EUM is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор