Сравнение EUM с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
EUM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции EUM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -8.57% против -72.80% соответственно.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и UVXY
И EUM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EUM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EUM
UVXY
Сравнение EUM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -0.51 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | -0.30 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.66 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.80 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.51 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.64 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.67 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EUM и UVXY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и UVXY
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и UVXY
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -100.00% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -85.64% | +47.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -99.77% | +56.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -100.00% | +34.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -100.00% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -98.53% | +21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 71.09% | -45.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 45.03% | -35.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 71.80% | -56.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 113.07% | -92.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 105.47% | -86.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 114.51% | -94.17% |