PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.22%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUM и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -10.22% против 61.24% соответственно.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between EUM and USD is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

-0.63

The correlation between EUM and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и USD

Секторы
EUM
USD

Финансовые услуги

47.1%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUM
47.1%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

EUM

-

USD

-

Коммуникационные услуги

EUM

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

EUM

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

EUM

-

USD

-

Энергетика

EUM

-

USD
0.0%

Здравоохранение

EUM

-

USD

-

Промышленность

EUM

-

USD

-

Недвижимость

EUM

-

USD

-

Технологии

EUM

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

EUM

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

EUM vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
4.12

-5.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.62

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.48

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

7.94

-8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

22.96

-24.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

4.12

-5.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.89

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.89

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.49

-0.84

Просадки

Сравнение просадок EUM и USD

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-88.63%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-31.80%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-64.46%

+17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-77.85%

+27.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

-77.85%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-6.07%

-86.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-32.35%

-44.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

10.98%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и USD

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 8.73%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

21.29%

-12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

46.74%

-28.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

61.28%

-40.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

76.56%

-57.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

69.24%

-48.70%

Сравнение комиссий EUM и USD

И EUM, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и USD

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

EUM and USD have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to EUM (8.73%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -10.22% for EUM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.23% for USD.

EUM is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор