Сравнение EUM с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
EUM и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -8.57% против 50.62% соответственно.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и USD
И EUM, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EUM vs. USD — Ранг доходности на риск
EUM
USD
Сравнение EUM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 1.90 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | 2.44 | -4.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.67 | -5.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 12.81 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.90 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.59 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.74 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.41 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между EUM и USD составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и USD
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и USD
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -88.63% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -31.80% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -77.85% | +34.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -77.85% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -21.24% | -70.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -32.60% | -44.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 11.60% | +14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и USD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 21.67% | -11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 48.73% | -33.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 77.08% | -56.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 76.24% | -57.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 68.85% | -48.51% |