Сравнение EUM с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EUM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -8.57% против 25.53% соответственно.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и UPRO
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
EUM vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EUM
UPRO
Сравнение EUM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 0.63 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | 1.21 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.18 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.06 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.22 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.63 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.34 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.48 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.60 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между EUM и UPRO составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и UPRO
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и UPRO
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -76.82% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -33.38% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -63.94% | +20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -76.82% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -18.68% | -72.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -14.53% | -62.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 8.41% | +17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 16.04% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 28.48% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 54.36% | -33.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 50.34% | -31.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 53.69% | -33.35% |