PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.22%/yr vs 30.04%/yr for UPRO. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности EUM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -10.22% против 30.04% соответственно.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between EUM and UPRO is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.73

The correlation between EUM and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и UPRO

Секторы
EUM
UPRO

Финансовые услуги

47.1%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

EUM
47.1%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

EUM

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

EUM

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

UPRO
2.0%

Энергетика

EUM

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

EUM

-

UPRO
3.8%

Промышленность

EUM

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

EUM

-

UPRO
0.8%

Технологии

EUM

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

EUM

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

EUM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
2.37

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
2.81

-5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.37

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.12

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

13.16

-15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

2.37

-3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.47

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.56

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.65

-1.01

Просадки

Сравнение просадок EUM и UPRO

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-76.82%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-26.78%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-48.87%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-63.94%

+13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

-76.82%

+8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-1.02%

-91.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-14.41%

-62.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

6.33%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и UPRO

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

8.29%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

26.61%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

35.33%

-14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

50.31%

-31.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

53.73%

-33.19%

Сравнение комиссий EUM и UPRO

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и UPRO

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EUM and UPRO have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (8.73%) compared to UPRO (8.29%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.04% vs -10.22% for EUM. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.04% return vs -10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.67% for UPRO.

EUM is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор