PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с UPRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -9.08%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности EUM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -9.08% против 28.60% соответственно.

EUM

1 день
2.11%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-11.71%
С начала года
-16.78%
1 год
-25.07%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-9.08%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-16.78%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between EUM and UPRO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.73

The correlation between EUM and UPRO shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUM и UPRO

Секторы
EUM
UPRO

Финансовые услуги

31.5%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

EUM
31.5%
UPRO
11.1%

Сырьевые материалы

EUM

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

EUM

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

UPRO
4.5%

Энергетика

EUM

-

UPRO
3.1%

Здравоохранение

EUM

-

UPRO
8.3%

Промышленность

EUM

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

EUM

-

UPRO
1.8%

Технологии

EUM

-

UPRO
39.1%

Коммунальные услуги

EUM

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с TQQQEUM с DOGEUM с CARDEUM с EFZ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

EUM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 22
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.46

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.96

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.05

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.08

-9.49

EUM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и UPRO

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-76.82%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-26.78%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-48.87%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-63.94%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

-76.82%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-4.60%

-87.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.24%

-14.36%

-62.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.85%

6.78%

+11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

10.61%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

30.01%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

37.59%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

50.67%

-30.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

53.71%

-32.96%

Сравнение комиссий EUM и UPRO

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и UPRO

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.06%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EUM and UPRO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -9.08% for EUM. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.75% for UPRO.

EUM is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор