Сравнение EUM с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
EUM и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -8.57% против 21.24% соответственно.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и SSO
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
EUM vs. SSO — Ранг доходности на риск
EUM
SSO
Сравнение EUM c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 0.76 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | 1.27 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.22 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.19 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.76 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.47 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.59 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.38 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между EUM и SSO составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и SSO
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и SSO
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -84.67% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -23.17% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -46.73% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -59.34% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -12.18% | -79.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -19.72% | -57.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 5.44% | +20.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 10.69% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 18.99% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 36.46% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 33.66% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 35.86% | -15.52% |