PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUM с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -9.08%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности EUM и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -9.08% против 23.26% соответственно.

EUM

1 день
2.11%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-11.71%
С начала года
-16.78%
1 год
-25.07%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-9.08%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-16.78%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EUM and SSO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г.

-0.74

The correlation between EUM and SSO shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUM и SSO

Секторы
EUM
SSO

Финансовые услуги

31.5%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

EUM
31.5%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

EUM

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

EUM

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

SSO
3.2%

Энергетика

EUM

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

EUM

-

SSO
6.3%

Промышленность

EUM

-

SSO
5.5%

Недвижимость

EUM

-

SSO
1.3%

Технологии

EUM

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

EUM

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с TQQQEUM с DOGEUM с CARDEUM с EFZ
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

EUM vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.52

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.05

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.09

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.58

-9.99

EUM vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и SSO

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-84.67%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-18.17%

-15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-35.21%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-46.73%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

-59.34%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-2.70%

-89.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.24%

-19.48%

-57.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.85%

4.41%

+13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и SSO

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

6.83%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

19.92%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

25.02%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

33.87%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

35.86%

-15.11%

Сравнение комиссий EUM и SSO

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и SSO

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.06%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

EUM and SSO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (9.82%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -9.08% for EUM. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.67% for SSO.

EUM is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор