PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с SSO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.61%/yr vs 24.71%/yr for SSO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности EUM и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -10.61% против 24.71% соответственно.

EUM

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-21.23%
6 месяцев
-21.58%
1 год
-30.32%
3 года*
-15.89%
5 лет*
-5.11%
10 лет*
-10.61%

SSO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.70%
С начала года
12.77%
6 месяцев
9.93%
1 год
38.84%
3 года*
34.12%
5 лет*
17.71%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.23%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
SSO
ProShares Ultra S&P500		12.77%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EUM and SSO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г.

-0.74

The correlation between EUM and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и SSO

Секторы
EUM
SSO

Финансовые услуги

52.0%
25.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

24.9%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

EUM
52.0%
SSO
25.1%

Сырьевые материалы

EUM

-

SSO
1.2%

Коммуникационные услуги

EUM

-

SSO
6.6%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

SSO
6.2%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

SSO
3.1%

Энергетика

EUM

-

SSO
2.2%

Здравоохранение

EUM

-

SSO
5.7%

Промышленность

EUM

-

SSO
5.2%

Недвижимость

EUM

-

SSO
1.2%

Технологии

EUM

-

SSO
24.9%

Коммунальные услуги

EUM

-

SSO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

EUM vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.57

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.10

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.28

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.15

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

9.00

-10.84

EUM vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и SSO

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-84.67%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-18.17%

-15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-35.21%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-46.73%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-59.34%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.89%

-6.85%

-86.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.20%

-19.52%

-57.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

4.33%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и SSO

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

9.54%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

19.55%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

24.77%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

33.84%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

35.91%

-15.20%

Сравнение комиссий EUM и SSO

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и SSO

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SSO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.28%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.69%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

EUM and SSO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (11.91%) compared to SSO (9.54%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.71% vs -10.61% for EUM. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.71% return vs -10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.69% for SSO.

EUM is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор