PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUM с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUM и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUM и MSTZ


2026 (YTD)20252024
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
-4.65%-22.61%2.05%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.


EUM

1 день
-0.68%
1 месяц
6.85%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-23.48%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
-8.57%

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI Emerging Markets

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий EUM и MSTZ

EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Доходность на риск

EUM vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 55
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUMMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.15

0.03

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.65

1.17

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.10

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.13

-0.78

EUM vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUMMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.03

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между EUM и MSTZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и MSTZ

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
3.74%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUM и MSTZ

Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


EUMMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.17%

-99.36%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.57%

-83.20%

+44.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.40%

-97.37%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.02%

-93.92%

+16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.03%

61.41%

-35.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и MSTZ

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUMMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

38.01%

-28.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

122.49%

-107.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

147.18%

-126.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

172.91%

-154.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

172.91%

-152.57%