Сравнение EUM с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
EUM и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EUM и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | 2.05% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и MSTZ
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
EUM vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
EUM
MSTZ
Сравнение EUM c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 0.03 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | 1.17 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.10 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.13 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.03 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EUM и MSTZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и MSTZ
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и MSTZ
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -99.36% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -83.20% | +44.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -97.37% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -93.92% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 61.41% | -35.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 38.01% | -28.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 122.49% | -107.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 147.18% | -126.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 172.91% | -154.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 172.91% | -152.57% |