Сравнение EUM с SPDN
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.61%/yr vs -12.75%/yr for SPDN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUM charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности EUM и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции EUM превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: -10.61% против -12.75% соответственно.
EUM
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -21.23%
- 6 месяцев
- -21.58%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- -15.89%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- -10.61%
SPDN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.75%
Сравнение доходности по годам EUM и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -21.23% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between EUM and SPDN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between EUM and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. SPDN — Ранг доходности на риск
EUM
SPDN
Сравнение EUM c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.83 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.61 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и SPDN
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -75.31% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -15.93% | -17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -38.24% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -43.85% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -74.83% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.89% | -74.45% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.20% | -48.68% | -28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 8.62% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и SPDN
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 4.61% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 9.88% | +11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 12.59% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 16.95% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.03% | +2.68% |
Сравнение комиссий EUM и SPDN
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и SPDN
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPDN в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.28% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and SPDN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUM has higher volatility (11.91%) compared to SPDN (4.61%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, EUM leads with -10.61% vs -12.75% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUM has performed better with a -10.61% return vs -12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.
EUM has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.27% for SPDN.
EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор