Сравнение EUM с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
EUM и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и SPDN
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
EUM vs. SPDN — Ранг доходности на риск
EUM
SPDN
Сравнение EUM c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -0.63 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | -0.77 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.45 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.55 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.63 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.64 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между EUM и SPDN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и SPDN
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и SPDN
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -73.52% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -26.44% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -39.78% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -71.70% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -48.10% | -28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 21.73% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и SPDN
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.54% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 9.71% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 18.52% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.87% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 18.13% | +2.21% |