Сравнение EUM с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
EUM и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EUM и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -3.60% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.30% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции EUM превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: -8.59% против -14.70% соответственно.
EUM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -22.50%
- 3 года*
- -9.72%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- -8.59%
HDGE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- -14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и HDGE
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
EUM vs. HDGE — Ранг доходности на риск
EUM
HDGE
Сравнение EUM c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | 0.23 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | 0.47 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.19 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.28 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.23 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.67 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EUM и HDGE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и HDGE
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности HDGE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.70% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.14% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и HDGE
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -93.88% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -19.63% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -42.97% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -83.69% | +18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.30% | -92.69% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -69.86% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 13.54% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и HDGE
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 4.50% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 12.17% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 19.96% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 23.95% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 23.50% | -3.16% |