Сравнение EUFN с YCS
EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 14.73%/yr vs 13.35%/yr for YCS. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 14.73% против 13.35% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 14.73%
- Всё время*
- 7.86%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.42M | $58.75M | $48.45M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам EUFN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 17.37% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between EUFN and YCS is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between EUFN and YCS shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFN vs. YCS — Ранг доходности на риск
EUFN
YCS
Сравнение EUFN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUFN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.69 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 9.73 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUFN и YCS
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -49.56% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -8.48% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -23.05% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -27.32% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -27.32% | -25.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.34% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -19.75% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.34% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и YCS
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 5.82% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.95% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 11.87% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 16.43% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 21.21% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 18.61% | +5.10% |
Сравнение комиссий EUFN и YCS
EUFN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и YCS
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.91% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUFN and YCS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to EUFN (5.82%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, EUFN leads with 14.73% vs 13.35% for YCS. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.73% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
EUFN has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for YCS.
EUFN is categorized as Financials Equities, while YCS is Leveraged Currency. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.95% for YCS.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUFN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор