PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUFN с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с PSCF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds - EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net) while PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 14.73%/yr vs 7.68%/yr for PSCF. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 19.69%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 14.73% против 7.68% соответственно.

EUFN

1 день
0.00%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
13.13%
С начала года
17.37%
1 год
36.08%
3 года*
35.30%
5 лет*
21.62%
10 лет*
14.73%
Всё время*
7.86%

PSCF

1 день
-0.44%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
13.39%
С начала года
19.69%
1 год
26.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
5.91%
10 лет*
7.68%
Всё время*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EUFN

iShares MSCI Europe Financials ETF
$45.42M$58.75M$48.45M

PSCF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF
$236.31K$354.83K$205.33K

Сравнение доходности по годам EUFN и PSCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		17.37%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		19.69%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Correlation

The correlation between EUFN and PSCF is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.60

The correlation between EUFN and PSCF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUFN и PSCF

Секторы
EUFN
PSCF

Финансовые услуги

98.1%
66.3%

Технологии

0.9%
3.4%

Промышленность

0.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

29.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUFN
98.1%
PSCF
66.3%

Технологии

EUFN
0.9%
PSCF
3.4%

Промышленность

EUFN
0.4%
PSCF
0.4%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
PSCF

-

Сырьевые материалы

EUFN

-

PSCF

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

PSCF

-

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

PSCF

-

Энергетика

EUFN

-

PSCF

-

Здравоохранение

EUFN

-

PSCF

-

Недвижимость

EUFN

-

PSCF
29.9%

Коммунальные услуги

EUFN

-

PSCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с BALI

Доходность на риск

EUFN vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUFN c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNPSCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.58

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.29

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.72

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

7.35

+1.27

EUFN vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCF равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и PSCF

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и PSCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-45.46%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-9.91%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-24.34%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-36.77%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-45.46%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-8.51%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.66%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и PSCF

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.65%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

11.75%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

17.07%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

22.22%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

24.74%

-1.03%

Сравнение комиссий EUFN и PSCF

EUFN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и PSCF

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности PSCF в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.91%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.10%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and PSCF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (5.82%) compared to PSCF (4.65%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs PSCF's -45.46%.

On 10-year performance, EUFN leads with 14.73% vs 7.68% for PSCF. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.73% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.10% for PSCF.

EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.29% for PSCF.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и PSCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор