Сравнение EUFN с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
EUFN и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 11.63% против 6.73% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и PSCF
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
EUFN vs. PSCF — Ранг доходности на риск
EUFN
PSCF
Сравнение EUFN c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.47 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.80 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.77 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 2.43 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.47 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.11 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.27 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и PSCF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и PSCF
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности PSCF в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и PSCF
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -45.46% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -14.27% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -36.77% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -45.46% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -7.36% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -8.67% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.53% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и PSCF
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 4.76% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 12.51% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 21.57% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 22.56% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 24.79% | -0.26% |