Сравнение EUFN с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
EUFN и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 11.85% против 8.41% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и KRE
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
EUFN vs. KRE — Ранг доходности на риск
EUFN
KRE
Сравнение EUFN c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.70 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.09 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.26 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 3.11 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.70 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.08 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и KRE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и KRE
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и KRE
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -68.54% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -14.95% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -52.69% | +17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -54.92% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -10.05% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -22.04% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 6.03% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и KRE
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 5.39% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 17.96% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 28.14% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 30.07% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 31.96% | -7.43% |