Сравнение EUFN с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
EUFN и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 11.85% против 10.89% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и KIE
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
EUFN vs. KIE — Ранг доходности на риск
EUFN
KIE
Сравнение EUFN c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.43 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | -0.46 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.67 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | -1.55 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.43 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.29 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и KIE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и KIE
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и KIE
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -75.30% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -12.25% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -15.68% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -44.31% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -9.91% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -12.09% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 5.26% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и KIE
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 4.73% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 11.48% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 19.77% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.30% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 21.14% | +3.39% |