Сравнение EUFN с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
EUFN и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -5.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUFN имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции KBWB немного впереди с 11.89%.
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и KBWB
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
EUFN vs. KBWB — Ранг доходности на риск
EUFN
KBWB
Сравнение EUFN c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.88 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 5.58 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.30 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и KBWB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и KBWB
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности KBWB в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и KBWB
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -50.27% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -16.38% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -49.31% | +14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -50.27% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -12.21% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -11.82% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 5.51% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и KBWB
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 6.61% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 15.99% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 26.00% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 26.65% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 29.25% | -4.72% |