PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUFN с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с KBWB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net) while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 14.40%/yr vs 13.87%/yr for KBWB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 18.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUFN имеют среднегодовую доходность 14.40%, а акции KBWB немного отстают с 13.87%.

EUFN

1 день
-0.25%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
11.55%
С начала года
12.15%
1 год
32.81%
3 года*
32.72%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.40%

KBWB

1 день
-0.07%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
15.05%
С начала года
18.05%
1 год
38.95%
3 года*
35.84%
5 лет*
12.65%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		12.15%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		18.05%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between EUFN and KBWB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.66

The correlation between EUFN and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и KBWB

Секторы
EUFN
KBWB

Финансовые услуги

97.9%
100.0%

Технологии

1.0%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUFN
97.9%
KBWB
100.0%

Технологии

EUFN
1.0%
KBWB

-

Промышленность

EUFN
0.4%
KBWB

-

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
KBWB

-

Сырьевые материалы

EUFN

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

KBWB

-

Энергетика

EUFN

-

KBWB

-

Здравоохранение

EUFN

-

KBWB

-

Недвижимость

EUFN

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

EUFN

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с FTXO

Доходность на риск

EUFN vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.93

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.53

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.39

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

7.53

+0.28

EUFN vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWB равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и KBWB

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-50.27%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-16.38%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-25.43%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-49.31%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-50.27%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.07%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-11.65%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.19%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и KBWB

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 4.72%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.36%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

15.98%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

20.32%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

26.48%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

29.04%

-5.36%

Сравнение комиссий EUFN и KBWB

EUFN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и KBWB

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности KBWB в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.09%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.89%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and KBWB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.36%) compared to EUFN (4.72%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, EUFN leads with 14.40% vs 13.87% for KBWB. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.40% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.89% for KBWB.

EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор