PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUFN с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFN и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUFN и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
-4.18%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.85% против 9.83% соответственно.


EUFN

1 день
1.98%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
4.67%
1 год
29.28%
3 года*
30.08%
5 лет*
18.09%
10 лет*
11.85%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Financials ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EUFN и IWM

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

EUFN vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUFNIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.15

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.70

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.93

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.08

-0.06

EUFN vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUFNIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.15

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Корреляция

Корреляция между EUFN и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и IWM

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
3.73%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и IWM

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EUFNIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-59.05%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.74%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-31.91%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-41.13%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-7.33%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-10.83%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.73%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и IWM

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUFNIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

7.36%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

14.48%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

23.18%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

22.54%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

22.99%

+1.54%