Сравнение EUFN с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EUFN и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.85% против 9.83% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и IWM
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EUFN vs. IWM — Ранг доходности на риск
EUFN
IWM
Сравнение EUFN c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.70 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.93 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.08 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.15 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и IWM
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и IWM
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -59.05% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -13.74% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -31.91% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -41.13% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -7.33% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -10.83% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.73% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и IWM
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 7.36% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 14.48% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 23.18% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.54% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.99% | +1.54% |