PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUFN с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFN и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUFN и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
-6.04%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.32%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUFN имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции IAK немного впереди с 12.01%.


EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%

IAK

1 день
0.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-4.39%
3 года*
16.73%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Financials ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий EUFN и IAK

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

EUFN vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUFNIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

-0.24

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

-0.20

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.28

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

-0.69

+6.80

EUFN vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUFNIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.24

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Корреляция

Корреляция между EUFN и IAK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и IAK

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности IAK в 2.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.75%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и IAK

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


EUFNIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-77.38%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-11.58%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-14.76%

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-44.95%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-5.59%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-16.25%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.69%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и IAK

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUFNIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

4.07%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

10.50%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

18.72%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

18.07%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

20.89%

+3.64%