PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с FNCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index while FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 11.98%/yr vs 12.14%/yr for FNCL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -6.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUFN имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции FNCL немного впереди с 12.14%.

EUFN

1 день
-2.03%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.06%
3 года*
30.91%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.98%

FNCL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.99%
1 год
2.36%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		1.54%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-6.43%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Correlation

The correlation between EUFN and FNCL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.71

The correlation between EUFN and FNCL shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUFN и FNCL

Секторы
EUFN
FNCL

Финансовые услуги

97.3%
96.9%

Технологии

1.1%
2.1%

Промышленность

0.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUFN
97.3%
FNCL
96.9%

Технологии

EUFN
1.1%
FNCL
2.1%

Промышленность

EUFN
0.4%
FNCL
0.2%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
FNCL
0.0%

Сырьевые материалы

EUFN

-

FNCL

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

FNCL
0.0%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

FNCL

-

Энергетика

EUFN

-

FNCL

-

Здравоохранение

EUFN

-

FNCL
0.0%

Недвижимость

EUFN

-

FNCL
0.7%

Коммунальные услуги

EUFN

-

FNCL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Доходность на риск

EUFN vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFNFNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.16

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.32

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.16

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

0.43

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFN vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FNCL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFNFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.16

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.41

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EUFN и FNCL

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и FNCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-44.38%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-14.78%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-17.29%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-25.68%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-44.38%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-9.28%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-6.90%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.56%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и FNCL

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

3.26%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

11.03%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

14.76%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

19.26%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

22.34%

+2.21%

Сравнение комиссий EUFN и FNCL

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и FNCL

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FNCL в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.52%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.70%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and FNCL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (7.00%) compared to FNCL (3.26%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs FNCL's -44.38%.

On 10-year performance, FNCL leads with 12.14% vs 11.98% for EUFN. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNCL has performed better with a 12.14% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.70% for FNCL.

EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.08% for FNCL.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и FNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор