Сравнение ETU с SBIT
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). ETU is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, ETU returned -78.33% vs 106.87% for SBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETU и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -79.49%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 61.33%.
ETU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -46.57%
- С начала года
- -79.49%
- 6 месяцев
- -79.11%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -79.49% | -62.44% | 53.26% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -58.31% |
Correlation
The correlation between ETU and SBIT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETU and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETU
SBIT
Сравнение ETU c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.24 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.68 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и SBIT
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -91.35% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -47.94% | -45.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -74.40% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -68.68% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.78% | 22.94% | +42.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и SBIT
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 41.10% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 26.52%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.10% | 26.52% | +14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.21% | 68.63% | +25.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.68% | 88.57% | +49.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.11% | 97.38% | +48.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.11% | 97.38% | +48.73% |
Сравнение комиссий ETU и SBIT
И ETU, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и SBIT
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SBIT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and SBIT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (41.10%) compared to SBIT (26.52%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -78.33% for ETU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 26.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -78.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBIT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX Shares and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор