Сравнение ETU с SBIT
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). ETU is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETU и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -55.96% |
Correlation
The correlation between ETU and SBIT is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between ETU and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETU
SBIT
Сравнение ETU c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.52 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.94 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.83 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.45 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и SBIT
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -91.35% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -47.94% | -43.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -77.07% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -68.56% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 24.71% | +37.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и SBIT
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 17.43% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 67.15% | +24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 87.25% | +49.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 97.45% | +48.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 97.45% | +48.32% |
Сравнение комиссий ETU и SBIT
И ETU, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и SBIT
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SBIT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and SBIT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to SBIT (17.43%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -75.56% for ETU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 17.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX Shares and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор