Сравнение ETU с DBE
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. ETU is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ETU и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам ETU и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.69% |
Correlation
The correlation between ETU and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. DBE — Ранг доходности на риск
ETU
DBE
Сравнение ETU c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.67 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.08 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.33 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.09 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и DBE
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -86.69% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -14.41% | -77.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -32.03% | -61.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -57.30% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 7.37% | +54.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и DBE
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 13.05% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 30.97% | +60.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 35.07% | +101.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 29.41% | +116.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 28.34% | +117.43% |
Сравнение комиссий ETU и DBE
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и DBE
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -75.56% for ETU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор