Сравнение ETU с DBE
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. ETU is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ETU и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам ETU и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -62.44% | 53.26% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.37% |
Correlation
The correlation between ETU and DBE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. DBE — Ранг доходности на риск
ETU
DBE
Сравнение ETU c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.34 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.00 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и DBE
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -86.69% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -24.72% | -69.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -36.07% | -56.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -57.19% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 8.26% | +61.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и DBE
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 11.68% | +17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 32.70% | +63.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 35.99% | +100.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 29.88% | +114.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 28.39% | +116.47% |
Сравнение комиссий ETU и DBE
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и DBE
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and DBE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.79%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -83.52% for ETU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -83.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор