Сравнение ETU с BTCL
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -78.33% vs -79.60% for BTCL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETU и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -79.49%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -62.63%.
ETU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -46.57%
- С начала года
- -79.49%
- 6 месяцев
- -79.11%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -41.31%
- С начала года
- -62.63%
- 6 месяцев
- -62.74%
- 1 год
- -79.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -79.49% | -62.44% | 53.26% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -62.63% | -39.52% | 79.57% |
Correlation
The correlation between ETU and BTCL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between ETU and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. BTCL — Ранг доходности на риск
ETU
BTCL
Сравнение ETU c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.95 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.47 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и BTCL
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BTCL в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -83.75% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -83.75% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -83.75% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -35.53% | -27.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.78% | 54.22% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и BTCL
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 41.10% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 26.54%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.10% | 26.54% | +14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.21% | 70.04% | +24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.68% | 88.59% | +49.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.11% | 97.73% | +48.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.11% | 97.73% | +48.38% |
Сравнение комиссий ETU и BTCL
И ETU, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и BTCL
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BTCL в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.54% | 1.70% | 4.35% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and BTCL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (41.10%) compared to BTCL (26.54%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs BTCL's -83.75%.
On 1-year performance, ETU leads with -78.33% vs -79.60% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 26.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -78.33% return vs -79.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: REX Shares and REX.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор