Сравнение ETU с BITI
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. ETU is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ETU и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -62.44% | 53.26% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -31.94% |
Correlation
The correlation between ETU and BITI is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETU and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. BITI — Ранг доходности на риск
ETU
BITI
Сравнение ETU c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.57 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.38 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и BITI
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -92.16% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -25.28% | -68.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -86.41% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -68.40% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 10.16% | +59.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и BITI
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 10.76% | +18.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 34.28% | +61.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 44.15% | +92.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 52.24% | +92.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 52.24% | +92.62% |
Сравнение комиссий ETU и BITI
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и BITI
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and BITI have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.79%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -83.52% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -83.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор