PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETR с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETR с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETR (Entergy Corporation) is a stock, while VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, ETR returned 15.05%/yr vs 11.30%/yr for VB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETR и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции ETR превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 15.05% против 11.30% соответственно.

ETR

1 день
0.99%
1 месяц
-6.65%
С начала года
18.98%
6 месяцев
16.69%
1 год
34.38%
3 года*
34.28%
5 лет*
19.64%
10 лет*
15.05%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETR и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETR
Entergy Corporation		18.98%25.34%55.96%-6.09%3.55%17.12%-13.73%44.31%10.60%15.91%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between ETR and VB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entergy Corporation

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ETR:
ETR с SOETR с NIETR с EVRETR с XELETR с EVRGETR с VOOETR с WM
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

ETR vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETR
Ранг доходности на риск ETR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETR c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETRVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.78

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.56

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.22

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

11.87

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETR vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETRVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.34

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ETR и VB

Максимальная просадка ETR за все время составила -71.72%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETRVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.72%

-59.56%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.98%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.97%

-25.36%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-28.15%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-42.05%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-0.65%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-8.44%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.43%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и VB

Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETRVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

4.42%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

11.72%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

16.28%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

20.74%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

21.42%

+2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и VB

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETR
Entergy Corporation		2.32%2.64%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

ETR and VB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETR has higher volatility (7.66%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, ETR dropped -71.72% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETR и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор