PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETR с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETR с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETR (Entergy Corporation) is a stock, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, ETR returned 15.44%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETR и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 15.44% против 23.26% соответственно.

ETR

1 день
0.55%
1 месяц
2.78%
6 месяцев
22.20%
С начала года
26.48%
1 год
41.80%
3 года*
37.37%
5 лет*
21.38%
10 лет*
15.44%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETR и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETR
Entergy Corporation		26.48%25.34%55.96%-6.09%3.55%17.12%-13.73%44.31%10.60%15.91%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between ETR and SSO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.39

Over the past year, the correlation between ETR and SSO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entergy Corporation

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с ETR:
ETR с SOETR с NIETR с EVRETR с XELETR с EVRGETR с EXCETR с VOO
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

ETR vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETR
Ранг доходности на риск ETR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETR c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETRSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.52

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.05

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.09

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

8.58

+4.49

ETR vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETR и SSO

Максимальная просадка ETR за все время составила -71.72%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETRSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.72%

-84.67%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-18.17%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.97%

-35.21%

+21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-46.73%

+21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-59.34%

+17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.70%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.21%

-19.48%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.41%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и SSO

Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 4.61%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETRSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.83%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

19.92%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

25.02%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

33.87%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

35.86%

-11.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и SSO

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETR
Entergy Corporation		2.76%2.64%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

ETR and SSO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (6.83%) compared to ETR (4.61%). In terms of maximum drawdown, ETR dropped -71.72% vs SSO's -84.67%.

ETR currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETR и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор