Сравнение ETR с CEG
ETR (Entergy Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ETR in Utilities - Diversified, CEG in Utilities - Renewable. Over the past 3 years, ETR returned 34.68%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETR и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETR показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
ETR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 21.77%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 15.19%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETR и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 21.66% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 6.04% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between ETR and CEG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ETR:
$51.39B
CEG:
$89.83B
ETR:
$3.98
CEG:
$8.13
ETR:
27.94
CEG:
31.23
ETR:
1.03
CEG:
0.54
ETR:
3.79
CEG:
3.31
ETR:
2.96
CEG:
2.68
ETR:
$13.29B
CEG:
$24.82B
ETR:
$5.76B
CEG:
$20.98B
ETR:
$5.91B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETR vs. CEG — Ранг доходности на риск
ETR
CEG
Сравнение ETR c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETR | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.38 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | -0.78 | +12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETR и CEG
Максимальная просадка ETR за все время составила -71.72%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETR | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.72% | -50.70% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -39.77% | +29.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -50.70% | +36.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -36.93% | +31.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.25% | -11.67% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 19.38% | -16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и CEG
Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 7.40%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETR | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 15.26% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 37.72% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 46.66% | -26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 49.38% | -26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 49.38% | -25.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и CEG
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETR Entergy Corporation | 2.27% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETR и CEG
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
ETR and CEG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to ETR (7.40%). In terms of maximum drawdown, ETR dropped -71.72% vs CEG's -50.70%.
ETR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETR и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор