Сравнение ETN с SHOP
ETN (Eaton Corporation plc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции ETN уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 23.38% против 43.59% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам ETN и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between ETN and SHOP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.28 |
The correlation between ETN and SHOP shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$152.33B
SHOP:
$141.08B
ETN:
$10.22
SHOP:
$1.02
ETN:
38.28
SHOP:
106.25
ETN:
2.08
SHOP:
0.20
ETN:
5.36
SHOP:
15.39
ETN:
7.71
SHOP:
11.29
ETN:
$28.52B
SHOP:
$9.20B
ETN:
$7.87B
SHOP:
$5.93B
ETN:
$4.75B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ETN
SHOP
Сравнение ETN c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.02 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -0.04 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и SHOP
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -84.82% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -46.71% | +27.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -46.71% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -84.82% | +50.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -84.82% | +40.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -39.53% | +30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -28.23% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 22.27% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и SHOP
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 13.57%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 15.38% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 43.41% | -16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 57.03% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 65.55% | -35.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 59.07% | -28.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и SHOP
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETN and SHOP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to ETN (13.57%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs SHOP's -84.82%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор