Сравнение SBGSY с PH
SBGSY (Schneider Electric SA) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SBGSY returned 20.30%/yr vs 24.20%/yr for PH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SBGSY и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBGSY показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у PH с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции SBGSY уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 20.30% против 24.20% соответственно.
SBGSY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 20.92%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 20.30%
PH
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 24.66%
- 10 лет*
- 24.20%
Сравнение доходности по годам SBGSY и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 21.61% | 11.96% | 25.23% | 46.80% | -27.00% | 38.04% | 46.46% | 55.68% | -17.99% | 25.87% |
PH Parker-Hannifin Corporation | -0.36% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between SBGSY and PH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г. | 0.51 |
The correlation between SBGSY and PH has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SBGSY:
$187.40B
PH:
$111.65B
SBGSY:
$2.97
PH:
$27.11
SBGSY:
22.15
PH:
32.17
SBGSY:
3.31
PH:
1.36
SBGSY:
2.39
PH:
5.34
SBGSY:
7.75
PH:
7.17
SBGSY:
$78.31B
PH:
$20.99B
SBGSY:
$32.68B
PH:
$7.81B
SBGSY:
$15.39B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBGSY vs. PH — Ранг доходности на риск
SBGSY
PH
Сравнение SBGSY c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBGSY | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.68 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 5.20 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBGSY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SBGSY и PH
Максимальная просадка SBGSY за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBGSY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -66.92% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -19.34% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -26.79% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -28.64% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -54.68% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -14.55% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -15.33% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 6.22% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSY и PH
Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBGSY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 6.71% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.80% | 18.61% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 24.59% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 28.61% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 31.67% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSY и PH
Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности PH в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.85% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
SBGSY Schneider Electric SA | 1.50% | 1.05% | 1.52% | 1.73% | 2.18% | 1.56% | 1.91% | 2.59% | 3.64% | 2.32% | 2.93% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSY и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBGSY и PH
SBGSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SBGSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
SBGSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBGSY and PH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBGSY has higher volatility (11.25%) compared to PH (6.71%). In terms of maximum drawdown, SBGSY dropped -47.64% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBGSY и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор