Сравнение SBGSY с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric SA (SBGSY) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGSY или PH.
Основные характеристики
| SBGSY | PH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.60% | 39.03% |
| Дох-ть за 1 год | 62.82% | 60.23% |
| Дох-ть за 3 года | 15.66% | 26.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.85% | 28.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.79% | 19.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.20 | 6.49 |
| Коэф-т Мартина | 17.97 | 18.67 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 3.94% |
| Дневная вол-ть | 24.86% | 25.81% |
| Макс. просадка | -52.02% | -66.92% |
| Текущая просадка | -5.51% | -1.32% |
Фундаментальные показатели
| SBGSY | PH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $145.55B | $81.71B |
| EPS | $1.56 | $22.16 |
| Цена/прибыль | 33.19 | 28.66 |
| PEG коэффициент | 2.36 | 2.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.44B | $19.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.98B | $10.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.97B | $4.61B |
Корреляция
Корреляция между SBGSY и PH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBGSY и PH
С начала года, SBGSY показывает доходность 30.60%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 39.03%. За последние 10 лет акции SBGSY уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 15.79% против 19.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBGSY c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSY и PH
Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PH в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 1.46% | 1.71% | 2.20% | 1.56% | 1.90% | 2.58% | 4.01% | 2.55% | 3.21% | 3.68% | 3.60% | 2.79% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.98% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок SBGSY и PH
Максимальная просадка SBGSY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSY и PH
Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSY и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности