Сравнение SBGSY с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric SA (SBGSY) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Доходность
Сравнение доходности SBGSY и PH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBGSY и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 0.88% | 11.96% | 25.23% | 46.80% | -27.00% | 38.04% | 46.46% | 55.68% | -17.99% | 25.87% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 4.95% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Фундаментальные показатели
SBGSY:
$157.84B
PH:
$117.95B
SBGSY:
$2.97
PH:
$27.53
SBGSY:
18.66
PH:
33.45
SBGSY:
2.79
PH:
1.41
SBGSY:
2.01
PH:
5.78
SBGSY:
6.53
PH:
7.69
SBGSY:
$78.31B
PH:
$20.46B
SBGSY:
$32.68B
PH:
$7.63B
SBGSY:
$15.39B
PH:
$5.26B
Доходность по периодам
С начала года, SBGSY показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции SBGSY уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 19.05% против 25.41% соответственно.
SBGSY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 19.05%
PH
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 41.54%
- 5 лет*
- 25.46%
- 10 лет*
- 25.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBGSY vs. PH — Ранг доходности на риск
SBGSY
PH
Сравнение SBGSY c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBGSY | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.70 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.31 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.98 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 11.36 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBGSY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.70 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.90 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SBGSY и PH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSY и PH
Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности PH в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 1.04% | 1.05% | 1.52% | 1.73% | 2.18% | 1.56% | 1.91% | 2.59% | 3.64% | 2.32% | 2.93% | 1.06% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SBGSY и PH
Максимальная просадка SBGSY за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и PH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBGSY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -66.92% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -17.77% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -28.64% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -54.68% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -9.99% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -15.35% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 4.66% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSY и PH
Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBGSY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 10.21% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 18.08% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.61% | 30.94% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 28.33% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 31.53% | -1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSY и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBGSY и PH
SBGSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 5.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
SBGSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 5.17B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SBGSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 845.00M при выручке в 5.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.