Сравнение SBGSY с PH
SBGSY (Schneider Electric SA) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SBGSY returned 21.38%/yr vs 26.59%/yr for PH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SBGSY и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBGSY показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции SBGSY уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 21.38% против 26.59% соответственно.
SBGSY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 17.01%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 21.38%
PH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 27.71%
- 10 лет*
- 26.59%
Сравнение доходности по годам SBGSY и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 17.01% | 11.96% | 25.23% | 46.80% | -27.00% | 38.04% | 46.46% | 55.68% | -17.99% | 25.87% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 9.80% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between SBGSY and PH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.51 |
The correlation between SBGSY and PH has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SBGSY:
$180.31B
PH:
$123.02B
SBGSY:
€2.97
PH:
$27.11
SBGSY:
18.74
PH:
35.45
SBGSY:
2.80
PH:
1.50
SBGSY:
2.02
PH:
5.88
SBGSY:
6.55
PH:
7.90
SBGSY:
€78.31B
PH:
$20.99B
SBGSY:
€32.68B
PH:
$7.81B
SBGSY:
€15.39B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBGSY vs. PH — Ранг доходности на риск
SBGSY
PH
Сравнение SBGSY c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBGSY | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.26 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 6.59 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBGSY и PH
Максимальная просадка SBGSY за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBGSY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -66.92% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -19.34% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -26.79% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -28.64% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -54.68% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.84% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -15.32% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 6.63% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSY и PH
Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBGSY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 7.78% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.20% | 19.11% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 25.12% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 28.64% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 31.65% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSY и PH
Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности PH в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.77% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
SBGSY Schneider Electric SA | 1.56% | 1.05% | 1.52% | 1.73% | 2.18% | 1.56% | 1.91% | 2.59% | 3.64% | 2.32% | 2.93% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSY и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBGSY и PH
SBGSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SBGSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
SBGSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBGSY and PH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBGSY has higher volatility (15.03%) compared to PH (7.78%). In terms of maximum drawdown, SBGSY dropped -47.64% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBGSY и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор