PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBGSY с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBGSY и NVO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SBGSY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider Electric SA (SBGSY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
620.54%
1,779.78%
SBGSY
NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGSY:

1.19

NVO:

-0.43

Коэф-т Сортино

SBGSY:

1.69

NVO:

-0.37

Коэф-т Омега

SBGSY:

1.21

NVO:

0.95

Коэф-т Кальмара

SBGSY:

2.13

NVO:

-0.36

Коэф-т Мартина

SBGSY:

6.29

NVO:

-1.15

Индекс Язвы

SBGSY:

4.67%

NVO:

13.25%

Дневная вол-ть

SBGSY:

24.71%

NVO:

35.35%

Макс. просадка

SBGSY:

-52.02%

NVO:

-71.30%

Текущая просадка

SBGSY:

-9.00%

NVO:

-41.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGSY:

$144.14B

NVO:

$486.49B

EPS

SBGSY:

$1.51

NVO:

$2.99

Цена/прибыль

SBGSY:

34.01

NVO:

36.12

PEG коэффициент

SBGSY:

2.38

NVO:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

SBGSY:

$36.44B

NVO:

$270.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGSY:

$14.98B

NVO:

$229.07B

EBITDA (12 мес.)

SBGSY:

$6.97B

NVO:

$135.97B

Доходность по периодам

С начала года, SBGSY показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.93%. За последние 10 лет акции SBGSY уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 15.92% против 17.16% соответственно.


SBGSY

С начала года

25.78%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.87%

1 год

27.21%

5 лет

22.30%

10 лет

15.92%

NVO

С начала года

-16.93%

1 месяц

-19.26%

6 месяцев

-39.90%

1 год

-16.95%

5 лет

26.03%

10 лет

17.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBGSY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBGSY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.19-0.43
Коэффициент Сортино SBGSY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.69-0.37
Коэффициент Омега SBGSY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.210.95
Коэффициент Кальмара SBGSY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.13-0.36
Коэффициент Мартина SBGSY, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.29-1.15
SBGSY
NVO

Показатель коэффициента Шарпа SBGSY на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGSY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
-0.43
SBGSY
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGSY и NVO

Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности NVO в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SBGSY
Schneider Electric SA
1.51%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%4.01%2.57%3.25%3.63%3.60%2.79%
NVO
Novo Nordisk A/S
1.70%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SBGSY и NVO

Максимальная просадка SBGSY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.00%
-41.92%
SBGSY
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности SBGSY и NVO

Текущая волатильность для Schneider Electric SA (SBGSY) составляет 6.30%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.30%
20.84%
SBGSY
NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGSY и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab