Сравнение SBGSY с NVO
SBGSY (Schneider Electric SA) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. SBGSY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SBGSY returned 21.38%/yr vs 8.62%/yr for NVO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBGSY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBGSY показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SBGSY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 21.38% против 8.62% соответственно.
SBGSY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 17.01%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 21.38%
NVO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам SBGSY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 17.01% | 11.96% | 25.23% | 46.80% | -27.00% | 38.04% | 46.46% | 55.68% | -17.99% | 25.87% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between SBGSY and NVO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SBGSY:
$180.31B
NVO:
$210.91B
SBGSY:
€2.97
NVO:
DKK 27.42
SBGSY:
18.74
NVO:
11.36
SBGSY:
2.80
NVO:
0.49
SBGSY:
2.02
NVO:
4.23
SBGSY:
6.55
NVO:
6.83
SBGSY:
€78.31B
NVO:
DKK 327.80B
SBGSY:
€32.68B
NVO:
DKK 268.30B
SBGSY:
€15.39B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBGSY vs. NVO — Ранг доходности на риск
SBGSY
NVO
Сравнение SBGSY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBGSY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.61 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -0.97 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBGSY и NVO
Максимальная просадка SBGSY за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBGSY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -74.70% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -49.17% | +28.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -74.70% | +46.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -74.70% | +29.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -74.70% | +29.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -65.55% | +60.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -17.82% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 30.93% | -23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSY и NVO
Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBGSY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 12.00% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.20% | 38.40% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 51.78% | -16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 38.48% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 32.58% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSY и NVO
Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NVO в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.80% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
SBGSY Schneider Electric SA | 1.56% | 1.05% | 1.52% | 1.73% | 2.18% | 1.56% | 1.91% | 2.59% | 3.64% | 2.32% | 2.93% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBGSY и NVO
SBGSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
SBGSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
SBGSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SBGSY and NVO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBGSY has higher volatility (15.03%) compared to NVO (12.00%). In terms of maximum drawdown, SBGSY dropped -47.64% vs NVO's -74.70%.
SBGSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBGSY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор