Сравнение SBGSY с NVO
SBGSY (Schneider Electric SA) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. SBGSY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SBGSY returned 20.30%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBGSY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBGSY показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции SBGSY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 20.30% против 6.56% соответственно.
SBGSY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 20.92%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 20.30%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам SBGSY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 21.61% | 11.96% | 25.23% | 46.80% | -27.00% | 38.04% | 46.46% | 55.68% | -17.99% | 25.87% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between SBGSY and NVO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SBGSY:
$187.40B
NVO:
$194.63B
SBGSY:
$2.97
NVO:
$27.42
SBGSY:
22.15
NVO:
1.60
SBGSY:
3.31
NVO:
0.07
SBGSY:
2.39
NVO:
0.59
SBGSY:
7.75
NVO:
0.96
SBGSY:
$78.31B
NVO:
$327.80B
SBGSY:
$32.68B
NVO:
$268.30B
SBGSY:
$15.39B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBGSY vs. NVO — Ранг доходности на риск
SBGSY
NVO
Сравнение SBGSY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBGSY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.66 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -0.99 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBGSY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.70 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.10 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.20 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SBGSY и NVO
Максимальная просадка SBGSY за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBGSY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -74.70% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -55.03% | +34.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -74.70% | +46.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -74.70% | +29.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -74.70% | +29.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -68.21% | +66.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -17.76% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 36.98% | -29.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSY и NVO
Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBGSY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 8.89% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.80% | 38.00% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 51.88% | -19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 38.25% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 32.51% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSY и NVO
Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности NVO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
SBGSY Schneider Electric SA | 1.50% | 1.05% | 1.52% | 1.73% | 2.18% | 1.56% | 1.91% | 2.59% | 3.64% | 2.32% | 2.93% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBGSY и NVO
SBGSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
SBGSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
SBGSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SBGSY and NVO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBGSY has higher volatility (11.25%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, SBGSY dropped -47.64% vs NVO's -74.70%.
SBGSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBGSY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор