PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBGSY с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBGSY с NVO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric SA (SBGSY) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGSY или NVO.

Корреляция

Корреляция между SBGSY и NVO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBGSY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider Electric SA (SBGSY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGSY:

-0.02

NVO:

-1.13

Коэф-т Сортино

SBGSY:

0.38

NVO:

-1.63

Коэф-т Омега

SBGSY:

1.05

NVO:

0.79

Коэф-т Кальмара

SBGSY:

0.12

NVO:

-0.79

Коэф-т Мартина

SBGSY:

0.36

NVO:

-1.49

Индекс Язвы

SBGSY:

9.49%

NVO:

31.68%

Дневная вол-ть

SBGSY:

35.39%

NVO:

42.39%

Макс. просадка

SBGSY:

-52.02%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

SBGSY:

-14.48%

NVO:

-54.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGSY:

$136.51B

NVO:

$296.96B

EPS

SBGSY:

$1.78

NVO:

$3.53

Коэффициент P/E

SBGSY:

27.28

NVO:

18.63

Коэффициент PEG

SBGSY:

1.77

NVO:

0.99

Коэффициент P/S

SBGSY:

3.58

NVO:

0.98

Коэффициент P/B

SBGSY:

3.89

NVO:

13.92

Общая выручка (12 мес.)

SBGSY:

$38.15B

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGSY:

$16.35B

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

SBGSY:

$7.39B

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, SBGSY показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -22.31%. За последние 10 лет акции SBGSY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 14.62% против 11.02% соответственно.

SBGSY

С начала года

-2.20%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-6.27%

1 год

-2.31%

5 лет

24.82%

10 лет

14.62%

NVO

С начала года

-22.31%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-37.66%

1 год

-47.77%

5 лет

18.03%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGSY и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGSY
Ранг риск-скорректированной доходности SBGSY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGSY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBGSY на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGSY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGSY и NVO

Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности NVO в 2.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBGSY
Schneider Electric SA		1.55%1.52%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%4.01%2.57%3.25%3.63%3.60%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.45%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок SBGSY и NVO

Максимальная просадка SBGSY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBGSY и NVO

Текущая волатильность для Schneider Electric SA (SBGSY) составляет 11.70%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGSY и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
19.98B
78.09B
(SBGSY) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBGSY и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schneider Electric SA и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
41.9%
83.5%
(SBGSY) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
SBGSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.38B при выручке в 19.98B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

SBGSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.44B при выручке в 19.98B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

SBGSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 19.98B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.