PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBGSY с CARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBGSY с CARR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBGSY (Schneider Electric SA) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SBGSY in Specialty Industrial Machinery, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, SBGSY returned 17.65%/yr vs 9.95%/yr for CARR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBGSY и CARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider Electric SA (SBGSY) и Carrier Global Corporation (CARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBGSY показывает доходность 21.61%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 30.73%.

SBGSY

1 день
0.14%
1 месяц
4.16%
С начала года
21.61%
6 месяцев
20.92%
1 год
30.13%
3 года*
25.10%
5 лет*
17.65%
10 лет*
20.30%

CARR

1 день
1.42%
1 месяц
6.79%
С начала года
30.73%
6 месяцев
26.75%
1 год
-2.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBGSY и CARR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBGSY
Schneider Electric SA		21.61%11.96%25.23%46.80%-27.00%38.04%87.21%
CARR
Carrier Global Corporation		30.73%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%124.99%

Correlation

The correlation between SBGSY and CARR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г.

0.45

The correlation between SBGSY and CARR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGSY:

$187.40B

CARR:

$57.77B

EPS

SBGSY:

$2.97

CARR:

$1.55

Коэффициент P/E

SBGSY:

22.15

CARR:

44.36

Коэффициент PEG

SBGSY:

3.31

CARR:

0.65

Коэффициент P/S

SBGSY:

2.39

CARR:

2.68

Коэффициент P/B

SBGSY:

7.75

CARR:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

SBGSY:

$78.31B

CARR:

$21.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGSY:

$32.68B

CARR:

$5.43B

EBITDA (12 мес.)

SBGSY:

$15.39B

CARR:

$3.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schneider Electric SA

Carrier Global Corporation

Часто сравнивают с SBGSY:
SBGSY с ETNSBGSY с TTEKSBGSY с NVOSBGSY с ABBN.SWSBGSY с VOOSBGSY с PHSBGSY с TTE
Часто сравнивают с CARR:
CARR с TTCARR с AAONCARR с CWCARR с STRLCARR с IRCARR с LIICARR с SPY

Доходность на риск

SBGSY vs. CARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGSY
Ранг доходности на риск SBGSY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBGSY c CARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBGSYCARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.07

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.15

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.06

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

-0.10

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBGSY vs. CARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBGSY на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CARR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGSY и CARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBGSYCARRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.07

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SBGSY и CARR

Максимальная просадка SBGSY за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и CARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBGSYCARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-40.82%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.86%

-37.38%

+16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.61%

-37.91%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-40.82%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-14.83%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-14.22%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

24.00%

-16.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SBGSY и CARR

Schneider Electric SA (SBGSY) и Carrier Global Corporation (CARR) имеют волатильность 11.25% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBGSYCARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

10.79%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.80%

26.67%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.73%

34.39%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

31.71%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.30%

33.50%

-3.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGSY и CARR

Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CARR в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARR
Carrier Global Corporation		1.69%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBGSY
Schneider Electric SA		1.50%1.05%1.52%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%3.64%2.32%2.93%1.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGSY и CARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B202120222023202420252026
20.82B
5.34B
(SBGSY) Общая выручка
(CARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBGSY и CARR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schneider Electric SA и Carrier Global Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%202120222023202420252026
39.4%
23.3%
Активы портфеля
SBGSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

CARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

SBGSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

CARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

SBGSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

CARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

SBGSY and CARR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBGSY has higher volatility (11.25%) compared to CARR (10.79%). In terms of maximum drawdown, SBGSY dropped -47.64% vs CARR's -40.82%.

SBGSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBGSY и CARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор