Сравнение SBGSY с CARR
SBGSY (Schneider Electric SA) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SBGSY in Specialty Industrial Machinery, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, SBGSY returned 15.77%/yr vs 8.67%/yr for CARR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBGSY и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBGSY показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 32.26%.
SBGSY
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 11.08%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 19.89%
CARR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 25.81%
- С начала года
- 32.26%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBGSY и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 11.08% | 11.96% | 25.23% | 46.80% | -27.00% | 38.04% | 85.69% |
CARR Carrier Global Corporation | 32.26% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between SBGSY and CARR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
SBGSY:
$168.94B
CARR:
$57.59B
SBGSY:
€2.96
CARR:
$1.55
SBGSY:
17.69
CARR:
44.65
SBGSY:
2.64
CARR:
0.66
SBGSY:
1.91
CARR:
2.69
SBGSY:
6.17
CARR:
4.23
SBGSY:
€78.31B
CARR:
$21.87B
SBGSY:
€32.68B
CARR:
$5.43B
SBGSY:
€15.39B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBGSY vs. CARR — Ранг доходности на риск
SBGSY
CARR
Сравнение SBGSY c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBGSY | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.18 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.28 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBGSY и CARR
Максимальная просадка SBGSY за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBGSY | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -40.82% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -37.38% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -37.91% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -40.82% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -13.84% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -14.18% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 24.33% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSY и CARR
Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBGSY | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 9.94% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 28.51% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 36.31% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 32.11% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 34.81% | -4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSY и CARR
Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CARR в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.34% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBGSY Schneider Electric SA | 1.65% | 1.05% | 1.52% | 1.73% | 2.18% | 1.56% | 1.91% | 2.59% | 3.64% | 2.32% | 2.93% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSY и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBGSY и CARR
SBGSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
SBGSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SBGSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBGSY and CARR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBGSY has higher volatility (10.44%) compared to CARR (9.94%). In terms of maximum drawdown, SBGSY dropped -47.64% vs CARR's -40.82%.
SBGSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBGSY и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор