PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBGSY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBGSY с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric SA (SBGSY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGSY или VOO.

Корреляция

Корреляция между SBGSY и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBGSY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider Electric SA (SBGSY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGSY:

-0.02

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

SBGSY:

0.38

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SBGSY:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SBGSY:

0.12

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

SBGSY:

0.36

VOO:

2.18

Индекс Язвы

SBGSY:

9.49%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

SBGSY:

35.39%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

SBGSY:

-52.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SBGSY:

-14.48%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, SBGSY показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции SBGSY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.62% против 12.31% соответственно.

SBGSY

С начала года

-2.20%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-6.27%

1 год

-2.31%

5 лет

24.82%

10 лет

14.62%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGSY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGSY
Ранг риск-скорректированной доходности SBGSY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGSY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBGSY на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGSY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGSY и VOO

Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBGSY
Schneider Electric SA		1.55%1.52%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%4.01%2.57%3.25%3.63%3.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SBGSY и VOO

Максимальная просадка SBGSY за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBGSY и VOO

Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...