PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBGSY с TTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBGSY и TTE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SBGSY и TTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider Electric SA (SBGSY) и TotalEnergies SE (TTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
620.54%
61.76%
SBGSY
TTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGSY:

1.19

TTE:

-0.76

Коэф-т Сортино

SBGSY:

1.69

TTE:

-0.93

Коэф-т Омега

SBGSY:

1.21

TTE:

0.89

Коэф-т Кальмара

SBGSY:

2.13

TTE:

-0.59

Коэф-т Мартина

SBGSY:

6.29

TTE:

-1.61

Индекс Язвы

SBGSY:

4.67%

TTE:

9.53%

Дневная вол-ть

SBGSY:

24.71%

TTE:

20.05%

Макс. просадка

SBGSY:

-52.02%

TTE:

-59.76%

Текущая просадка

SBGSY:

-9.00%

TTE:

-25.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGSY:

$144.14B

TTE:

$123.91B

EPS

SBGSY:

$1.51

TTE:

$7.09

Цена/прибыль

SBGSY:

34.01

TTE:

7.65

PEG коэффициент

SBGSY:

2.38

TTE:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

SBGSY:

$36.44B

TTE:

$203.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGSY:

$14.98B

TTE:

$33.05B

EBITDA (12 мес.)

SBGSY:

$6.97B

TTE:

$42.49B

Доходность по периодам

С начала года, SBGSY показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у TTE с доходностью -16.55%. За последние 10 лет акции SBGSY превзошли акции TTE по среднегодовой доходности: 15.92% против 5.72% соответственно.


SBGSY

С начала года

25.78%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.87%

1 год

27.21%

5 лет

22.30%

10 лет

15.92%

TTE

С начала года

-16.55%

1 месяц

-9.80%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-16.89%

5 лет

6.15%

10 лет

5.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBGSY c TTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBGSY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.19-0.76
Коэффициент Сортино SBGSY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.69-0.93
Коэффициент Омега SBGSY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.210.89
Коэффициент Кальмара SBGSY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.13-0.59
Коэффициент Мартина SBGSY, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.29-1.61
SBGSY
TTE

Показатель коэффициента Шарпа SBGSY на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа TTE равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGSY и TTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
-0.76
SBGSY
TTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGSY и TTE

Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TTE в 6.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SBGSY
Schneider Electric SA
1.51%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%4.01%2.57%3.25%3.63%3.60%2.79%
TTE
TotalEnergies SE
6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%4.31%

Просадки

Сравнение просадок SBGSY и TTE

Максимальная просадка SBGSY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки TTE в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и TTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.00%
-25.48%
SBGSY
TTE

Волатильность

Сравнение волатильности SBGSY и TTE

Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.30%
5.92%
SBGSY
TTE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGSY и TTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab