PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBGSY с TTEK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBGSY с TTEK

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric SA (SBGSY) и Tetra Tech, Inc. (TTEK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGSY или TTEK.

Корреляция

Корреляция между SBGSY и TTEK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBGSY и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider Electric SA (SBGSY) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGSY:

0.00

TTEK:

-0.52

Коэф-т Сортино

SBGSY:

0.26

TTEK:

-0.58

Коэф-т Омега

SBGSY:

1.03

TTEK:

0.92

Коэф-т Кальмара

SBGSY:

0.02

TTEK:

-0.40

Коэф-т Мартина

SBGSY:

0.05

TTEK:

-0.78

Индекс Язвы

SBGSY:

9.59%

TTEK:

22.87%

Дневная вол-ть

SBGSY:

35.36%

TTEK:

33.68%

Макс. просадка

SBGSY:

-52.02%

TTEK:

-77.89%

Текущая просадка

SBGSY:

-12.03%

TTEK:

-31.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGSY:

$139.58B

TTEK:

$9.23B

EPS

SBGSY:

$1.77

TTEK:

$0.69

Коэффициент P/E

SBGSY:

28.14

TTEK:

50.78

Коэффициент PEG

SBGSY:

1.87

TTEK:

2.23

Коэффициент P/S

SBGSY:

3.66

TTEK:

2.03

Коэффициент P/B

SBGSY:

4.08

TTEK:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

SBGSY:

$38.15B

TTEK:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGSY:

$16.35B

TTEK:

$904.11M

EBITDA (12 мес.)

SBGSY:

$7.39B

TTEK:

$396.33M

Доходность по периодам

С начала года, SBGSY показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции SBGSY уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 14.96% против 23.71% соответственно.

SBGSY

С начала года

0.60%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

-1.95%

1 год

0.15%

5 лет

26.05%

10 лет

14.96%

TTEK

С начала года

-12.64%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-26.40%

1 год

-17.54%

5 лет

22.29%

10 лет

23.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGSY и TTEK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGSY
Ранг риск-скорректированной доходности SBGSY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGSY c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBGSY на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа TTEK равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGSY и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGSY и TTEK

Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TTEK в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBGSY
Schneider Electric SA		3.35%1.53%1.71%2.20%1.56%1.90%2.58%4.01%2.62%3.30%3.63%3.56%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.67%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%

Просадки

Сравнение просадок SBGSY и TTEK

Максимальная просадка SBGSY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и TTEK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBGSY и TTEK

Текущая волатильность для Schneider Electric SA (SBGSY) составляет 11.06%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGSY и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
19.98B
1.32B
(SBGSY) Общая выручка
(TTEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBGSY и TTEK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schneider Electric SA и Tetra Tech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
41.9%
16.2%
(SBGSY) Валовая рентабельность
(TTEK) Валовая рентабельность
SBGSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.38B при выручке в 19.98B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.18M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

SBGSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.44B при выручке в 19.98B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.60M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

SBGSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 19.98B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.81M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.