Сравнение ETN с PGR
ETN (Eaton Corporation plc) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETN имеют среднегодовую доходность 23.38%, а акции PGR немного впереди с 23.64%.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам ETN и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between ETN and PGR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between ETN and PGR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$10.22
PGR:
$19.23
ETN:
38.28
PGR:
10.56
ETN:
2.08
PGR:
0.08
ETN:
5.36
PGR:
1.36
ETN:
$28.52B
PGR:
$87.65B
ETN:
$7.87B
PGR:
$23.23B
ETN:
$4.75B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. PGR — Ранг доходности на риск
ETN
PGR
Сравнение ETN c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.80 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -1.23 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и PGR
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -71.06% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -24.30% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -30.35% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -30.35% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -30.35% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -25.70% | +16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -14.53% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 15.96% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и PGR
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 7.54% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 16.87% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 22.55% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 24.55% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 24.48% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и PGR
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и PGR
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and PGR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs PGR's -71.06%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор