PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETN с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETN с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETN (Eaton Corporation plc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETN и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 23.38% против 9.55% соответственно.

ETN

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.02%
С начала года
23.61%
6 месяцев
18.59%
1 год
22.32%
3 года*
28.04%
5 лет*
23.65%
10 лет*
23.38%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETN и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETN
Eaton Corporation plc		23.61%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between ETN and KO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г.

0.26

The correlation between ETN and KO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$152.33B

KO:

$356.42B

EPS

ETN:

$10.22

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

ETN:

38.28

KO:

26.01

Коэффициент PEG

ETN:

2.08

KO:

3.14

Коэффициент P/S

ETN:

5.36

KO:

7.23

Коэффициент P/B

ETN:

7.71

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$28.52B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.87B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.75B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Corporation plc

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

ETN vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETN c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETNKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.06

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.73

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.26

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

4.51

-2.26

ETN vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETN и KO

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETNKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.95%

-68.23%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-7.87%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-16.26%

-18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-17.27%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-36.99%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-1.16%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-16.09%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

3.98%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и KO

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETNKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

6.70%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.78%

12.87%

+13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

16.73%

+16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

16.18%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

18.24%

+11.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и KO

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.09%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
7.45B
12.47B
(ETN) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETN и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eaton Corporation plc и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
63.0%
Активы портфеля
ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

ETN and KO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETN has higher volatility (13.57%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETN и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор