Сравнение ETN с INTU
ETN (Eaton Corporation plc) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 23.38% против 10.90% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам ETN и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between ETN and INTU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between ETN and INTU shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$152.33B
INTU:
$76.38B
ETN:
$10.22
INTU:
$16.37
ETN:
38.28
INTU:
16.90
ETN:
2.08
INTU:
1.01
ETN:
5.36
INTU:
3.70
ETN:
7.71
INTU:
3.70
ETN:
$28.52B
INTU:
$20.93B
ETN:
$7.87B
INTU:
$16.97B
ETN:
$4.75B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. INTU — Ранг доходности на риск
ETN
INTU
Сравнение ETN c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.68 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.97 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -1.88 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и INTU
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -75.29% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -65.49% | +46.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -65.49% | +31.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -65.49% | +31.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -65.49% | +20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -65.49% | +56.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -24.14% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 33.92% | -25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и INTU
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 13.57%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 28.49% | -14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 42.51% | -15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 44.40% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 37.54% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 33.98% | -3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и INTU
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и INTU
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and INTU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to ETN (13.57%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs INTU's -75.29%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор