Сравнение ETN с FICO
ETN (Eaton Corporation plc) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции ETN уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 23.38% против 26.62% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам ETN и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between ETN and FICO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between ETN and FICO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$152.33B
FICO:
$28.00B
ETN:
$10.22
FICO:
$31.51
ETN:
38.28
FICO:
37.43
ETN:
2.08
FICO:
1.99
ETN:
5.36
FICO:
12.60
ETN:
$28.52B
FICO:
$2.26B
ETN:
$7.87B
FICO:
$1.90B
ETN:
$4.75B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. FICO — Ранг доходности на риск
ETN
FICO
Сравнение ETN c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.65 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -1.24 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и FICO
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -79.26% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -52.12% | +32.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -61.28% | +26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -61.28% | +26.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -61.28% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -50.50% | +41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -18.03% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 27.47% | -18.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и FICO
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 13.57%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 14.33% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 39.21% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 50.67% | -17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 40.73% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 38.07% | -7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и FICO
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и FICO
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and FICO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to ETN (13.57%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs FICO's -79.26%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор