Сравнение ETN с DIS
ETN (Eaton Corporation plc) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 0.99%/yr for DIS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 23.38% против 0.99% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам ETN и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between ETN and DIS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.33 |
The correlation between ETN and DIS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$152.33B
DIS:
$177.27B
ETN:
$10.22
DIS:
$6.25
ETN:
38.28
DIS:
16.00
ETN:
2.08
DIS:
0.22
ETN:
5.36
DIS:
1.85
ETN:
7.71
DIS:
1.63
ETN:
$28.52B
DIS:
$97.26B
ETN:
$7.87B
DIS:
$36.14B
ETN:
$4.75B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. DIS — Ранг доходности на риск
ETN
DIS
Сравнение ETN c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.59 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -1.18 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и DIS
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -85.66% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -24.97% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -32.86% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -57.33% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -60.72% | +16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -49.29% | +39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -26.78% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 12.47% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и DIS
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 5.56% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 19.26% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 24.15% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 29.33% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 28.77% | +1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и DIS
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DIS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и DIS
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and DIS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs DIS's -85.66%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор