PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETN с CINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETN с CINF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETN (Eaton Corporation plc) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 12.21%/yr for CINF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETN и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции CINF по среднегодовой доходности: 23.38% против 12.21% соответственно.

ETN

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.82%
С начала года
23.61%
6 месяцев
18.59%
1 год
19.85%
3 года*
28.04%
5 лет*
23.65%
10 лет*
23.38%

CINF

1 день
0.42%
1 месяц
3.52%
С начала года
4.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
16.62%
3 года*
21.01%
5 лет*
9.44%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETN и CINF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETN
Eaton Corporation plc		23.61%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		4.09%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%

Correlation

The correlation between ETN and CINF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.37

Over the past year, the correlation between ETN and CINF has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

ETN:

$10.22

CINF:

$23.30

Коэффициент P/E

ETN:

38.28

CINF:

7.25

Коэффициент PEG

ETN:

2.08

CINF:

0.21

Коэффициент P/S

ETN:

5.36

CINF:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$28.52B

CINF:

$12.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.87B

CINF:

$5.39B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.75B

CINF:

$3.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Corporation plc

Cincinnati Financial Corporation

Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN
Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с MKLCINF с JRSCINF с BRK-BCINF с SPY

Доходность на риск

ETN vs. CINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETN c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETNCINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.85

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.27

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.60

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

4.14

-1.90

ETN vs. CINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CINF равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETN и CINF

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и CINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETNCINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.95%

-59.64%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-10.46%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-20.03%

-14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-35.77%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-58.12%

+13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-1.53%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-12.19%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

4.03%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и CINF

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETNCINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

6.02%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.78%

13.80%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

19.75%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

25.69%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

28.81%

+1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и CINF

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CINF в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.10%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
ETN
Eaton Corporation plc		1.09%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
7.45B
2.86B
(ETN) Общая выручка
(CINF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETN и CINF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eaton Corporation plc и Cincinnati Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

ETN and CINF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETN has higher volatility (13.57%) compared to CINF (6.02%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs CINF's -59.64%.

CINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETN и CINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор