Сравнение ETHV с VOO
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -36.10% vs 22.17% for VOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.
ETHV
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.01%
- 1 год
- -36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам ETHV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.61% | -11.02% | -5.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 6.36% |
Correlation
The correlation between ETHV and VOO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ETHV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. VOO — Ранг доходности на риск
ETHV
VOO
Сравнение ETHV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.50 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 11.08 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и VOO
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -33.99% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -8.90% | -58.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.88% | -3.23% | -64.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -3.68% | -30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 2.01% | +38.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и VOO
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 4.75% | +15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 9.77% | +36.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 12.39% | +56.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 16.91% | +55.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 18.02% | +54.32% |
Сравнение комиссий ETHV и VOO
ETHV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и VOO
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and VOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (19.83%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 22.17% vs -36.10% for ETHV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.17% return vs -36.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for ETHV.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while VOO is S&P 500. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор