Сравнение ETHV с HODL
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds from VanEck - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -36.10% vs -45.11% for HODL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у HODL с доходностью -32.31%.
ETHV
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.01%
- 1 год
- -36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.61% | -11.02% | -5.50% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 36.84% |
Correlation
The correlation between ETHV and HODL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHV and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. HODL — Ранг доходности на риск
ETHV
HODL
Сравнение ETHV c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.86 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.46 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и HODL
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -52.83% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -52.83% | -15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.88% | -52.83% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -16.90% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 30.84% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и HODL
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 13.29% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 34.55% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 44.21% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 49.88% | +22.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 49.88% | +22.46% |
Сравнение комиссий ETHV и HODL
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и HODL
Ни ETHV, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHV and HODL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (19.83%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, ETHV leads with -36.10% vs -45.11% for HODL. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -36.10% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
ETHV and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.25% for HODL.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор