Сравнение ETHV с HODL
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds from VanEck - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -32.55% vs -39.52% for HODL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у HODL с доходностью -27.34%.
ETHV
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.60%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -40.24% | -11.02% | -3.67% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 42.47% |
Correlation
The correlation between ETHV and HODL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between ETHV and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. HODL — Ранг доходности на риск
ETHV
HODL
Сравнение ETHV c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.80 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.39 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.91 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.28 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и HODL
Максимальная просадка ETHV за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -49.37% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -49.37% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -49.37% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -16.03% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 28.52% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и HODL
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.05% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 33.85% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 43.55% | +24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 49.88% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 49.88% | +22.35% |
Сравнение комиссий ETHV и HODL
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и HODL
Ни ETHV, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHV and HODL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (9.71%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -64.02% vs HODL's -49.37%.
On 1-year performance, ETHV leads with -32.55% vs -39.52% for HODL. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -32.55% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
ETHV and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.25% for HODL.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор